📈 Hareketli Ortalama Nedir?
Hareketli ortalama (HO), belirli bir zaman dilimindeki fiyat verilerinin ortalamasını alarak, fiyat dalgalanmalarını yumuşatan ve trendleri daha net görmemizi sağlayan bir teknik analiz aracıdır. Geçmiş verileri kullanarak gelecekteki fiyat hareketleri hakkında fikir edinmeye yardımcı olur.
🧮 Basit Hareketli Ortalama (SMA) Nasıl Hesaplanır?
Basit Hareketli Ortalama (SMA), belirli bir periyottaki fiyatların toplamının, periyot sayısına bölünmesiyle bulunur. İşte formülü:
$SMA = \frac{\text{Belirli Periyottaki Fiyatların Toplamı}}{\text{Periyot Sayısı}}$
📝 SMA Hesaplama Adımları:
- 🗓️ Periyot Seçimi: Öncelikle hangi periyotta (örneğin, 5 gün, 10 gün, 20 gün) hareketli ortalamayı hesaplamak istediğinizi belirleyin.
- ➕ Fiyatların Toplanması: Seçtiğiniz periyottaki fiyatları (genellikle kapanış fiyatları kullanılır) toplayın.
- ➗ Ortalamanın Alınması: Toplamı, periyot sayısına bölün.
📌 SMA Örnek Uygulama:
Son 5 günün kapanış fiyatları şu şekilde olsun:
- 📅 1. Gün: 10 TL
- 📅 2. Gün: 12 TL
- 📅 3. Gün: 13 TL
- 📅 4. Gün: 11 TL
- 📅 5. Gün: 14 TL
5 günlük SMA'yı hesaplayalım:
$SMA = \frac{10 + 12 + 13 + 11 + 14}{5} = \frac{60}{5} = 12$
Bu durumda, 5 günlük Basit Hareketli Ortalama 12 TL'dir.
📊 Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) Nasıl Hesaplanır?
Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA), her bir fiyat verisine farklı ağırlıklar vererek hesaplanan bir ortalamadır. Genellikle, en güncel verilere daha fazla ağırlık verilir. Formülü şu şekildedir:
$WMA = \frac{\sum (\text{Fiyat} \times \text{Ağırlık})}{\sum \text{Ağırlık}}$
📝 WMA Hesaplama Adımları:
- ⚖️ Ağırlık Belirleme: Her bir periyoda bir ağırlık atayın. Genellikle en yeni veriye en yüksek ağırlık verilir. Örneğin, 5 günlük bir WMA için ağırlıklar 5, 4, 3, 2, 1 olabilir.
- ✖️ Çarpma İşlemi: Her bir fiyatı, karşılık gelen ağırlık ile çarpın.
- ➕ Toplam Alma: Çarpımların toplamını alın.
- ➗ Bölme İşlemi: Toplamı, ağırlıkların toplamına bölün.
📌 WMA Örnek Uygulama:
Yine son 5 günün kapanış fiyatlarını kullanalım ve ağırlıkları 5, 4, 3, 2, 1 olarak belirleyelim:
- 📅 1. Gün: 10 TL (Ağırlık: 1)
- 📅 2. Gün: 12 TL (Ağırlık: 2)
- 📅 3. Gün: 13 TL (Ağırlık: 3)
- 📅 4. Gün: 11 TL (Ağırlık: 4)
- 📅 5. Gün: 14 TL (Ağırlık: 5)
5 günlük WMA'yı hesaplayalım:
$WMA = \frac{(10 \times 1) + (12 \times 2) + (13 \times 3) + (11 \times 4) + (14 \times 5)}{1 + 2 + 3 + 4 + 5} = \frac{10 + 24 + 39 + 44 + 70}{15} = \frac{187}{15} \approx 12.47$
Bu durumda, 5 günlük Ağırlıklı Hareketli Ortalama yaklaşık olarak 12.47 TL'dir.
💫 Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Nasıl Hesaplanır?
Üstel Hareketli Ortalama (EMA), son fiyatlara daha fazla ağırlık veren ve böylece fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki veren bir hareketli ortalama türüdür. EMA'nın formülü biraz daha karmaşıktır:
$EMA_t = (\text{Fiyat}_t \times k) + (EMA_{t-1} \times (1 - k))$
Burada:
- $EMA_t$: Bugünkü EMA değeri
- $\text{Fiyat}_t$: Bugünkü fiyat
- $EMA_{t-1}$: Dünkü EMA değeri (başlangıç için SMA kullanılabilir)
- $k$: Ağırlıklandırma faktörü, $k = \frac{2}{\text{Periyot Sayısı} + 1}$
📝 EMA Hesaplama Adımları:
- 🔑 Başlangıç EMA Değeri: İlk EMA değeri için, genellikle SMA kullanılır.
- 🧮 Ağırlıklandırma Faktörü (k): $k$ değerini hesaplayın. Örneğin, 10 günlük bir EMA için $k = \frac{2}{10 + 1} = 0.1818$
- 🔄 EMA Hesaplama: Yukarıdaki formülü kullanarak EMA'yı hesaplayın.
📌 EMA Örnek Uygulama:
10 günlük bir EMA hesaplamak istediğimizi varsayalım. İlk 10 günün SMA'sı 12 TL olsun (bu bizim başlangıç $EMA_{t-1}$ değerimiz olacak). 11. günün fiyatı 13 TL olsun.
İlk olarak $k$ değerini hesaplayalım:
$k = \frac{2}{10 + 1} = 0.1818$
Şimdi 11. günün EMA'sını hesaplayabiliriz:
$EMA_{11} = (13 \times 0.1818) + (12 \times (1 - 0.1818)) = (13 \times 0.1818) + (12 \times 0.8182) = 2.3634 + 9.8184 = 12.1818$
Bu durumda, 11. günün Üstel Hareketli Ortalaması yaklaşık olarak 12.18 TL'dir.
🚀 Hareketli Ortalamaların Kullanım Alanları
- 📈 Trend Tespiti: Yükselen veya düşen trendleri belirlemek için kullanılır.
- 🛡️ Destek ve Direnç Seviyeleri: Hareketli ortalamalar, potansiyel destek ve direnç seviyeleri olarak işlev görebilir.
- 🤝 Alım-Satım Sinyalleri: Farklı periyotlardaki hareketli ortalamaların kesişimleri, alım veya satım sinyali olarak yorumlanabilir.
